Posted by : Mandiri Bali Monday, September 17, 2012

Untuk melindungi bank dari kemungkinan terjadinya kerugian, maka bank harus mengalokasi modal untuk meng-cover risiko pasar. Alokasi modal risiko pasar ini disebut juga dengan istilah Market Risk Capital Charge (MRCC). Besarnya modal untuk risiko pasar merupakan salah satu pembagi dalam menentukan besarnya Capital Adequacy Ratio (CAR) yaitu :

 

MRCC dapat diketahui sesuai dengan jenis metode pengukuran yang digunakan. Apabila bank menggunakan Standard Approach, maka MRCC adalah penjumlahan dari besarnya capital charge yang didapat dari perhitungan General Market Risk dan Specific Risk.
Sebaliknya apabila bank menggunakan Internal Model, maka MRCC ditentukan dari besarnya Capital at Risk (CaR) yang diperoleh dari nilai Value at Risk (VaR).  Basel Accord menetapkan apabila bank menggunakan Internal Model, standard yang harus dipenuhi sebelum menetapkan besarnya MRCC harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  • Frekuensi Pengukuran : VaR harus dihitung setiap hari
  • Tingkat keyakinan : Tingkat keyakinan 99% untuk "one tailed"
  • Time horizon : Assumsi untuk 10 hari holding period
  • Jumlah data : Minimum data observasi sebanyak 1 tahun data (250 hari)
  • Kebutuhan Modal : Bank harus menyediakan modal untuk risiko pasar setiap hari yang ditetapkan dari (i) VaR hari sebelumnya atau (ii) rata-rata dari 60 hari terakhir dan dikalikan dengan suatu angka faktor (multiplication factor).
  • VaR multiplication Factor : Angka multiplication factor berkisar antara 3 - 4 tergantung keakuratan model perhitungan yang digunakan. Untuk awal angka multiplication factor minimum 3.
 Dengan merujuk ketentuan tersebut diatas, maka besarnya CaR apabila menggunakan Internal Model adalah  :
 

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

Konsultasi Property

Info Pilihan

Followers

Powered by Blogger.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

- Copyright © 2013 KPR BANK MANDIRI -Putu Tamiarta- Powered by Blogger - Designed by Putu Tamiarta -